因子系统

DSL 公式引擎

一个自定义的因子公式编译器，将数学表达式编译为可执行代码。

MA(close, 20) → SELECT AVG(close) OVER (ORDER BY date ROWS 19 PRECEDING)

架构:

• 词法分析器 → Shunting-yard 解析器 → RPN 中间表示
• SQL 后端（PG 窗口函数）
• NumPy 后端（矢量运算）

核心指标: 18 个算子，500+ 候选因子，编译 < 50ms。

合成因子工厂 v2

从候选因子池中自动合成新因子：

1. 随机组合 + 单变换 → 候选因子生成
2. IC / IR / 多样性 → 快速筛选
3. Bootstrap IC 显著性检验
4. 退休机制：若因子退化则自动淘汰

Alpha Mining

基于遗传规划的自动因子挖掘：

• IC 加权交配
• 多样性惩罚（方向多样性检查）
• 反局部最优（stale_count ≥ 2 强制改结构）